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.NET1.1までのSocketクラス
http://msdn.microsoft.com/library/ja/default.asp?url=/library/ja/cpref/html/frlrfsystemnetsocketssocketclassbeginconnecttopic.asp

スレッドセーフ

この型の public static (Visual Basicでは Shared) のすべてのメンバは、マルチスレッド操作で安全に使用できます。インスタンスのメンバの場合は、スレッドセーフであるとは限りません

.NET2.0からのSocketクラス
http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.net.sockets.socket(VS.80).aspx

スレッド セーフ

このクラスのインスタンスはスレッド セーフです